Etapa 1 - Aqueça o azeite de oliva em uma frigideira e refogue a cebola com o alho. Acrescente uma pitada de pimenta, adicione o vinho branco e reduza. Em seguida, adicione o caldo de locos e cozinhe até que a maior parte do líquido tenha evaporado.
Etapa 2 - Separadamente, deixe a marraqueta de molho no leite por 30 minutos e triture-a com as mãos ou com uma colher.
Etapa 3 - Coloque os locos picados em uma tigela, adicione o sofrito e a marraqueta embebida.
Etapa 4 - Tempere com sal e adicione o pimentão verde picado finamente.
Etapa 5 - Acrescente metade do queijo ralado e misture bem com uma colher.
Etapa 6 - Separadamente, unte as conchas de lagosta com manteiga e recheie com a mistura anterior. Polvilhe queijo ralado na superfície e leve ao forno por 15 a 20 minutos a 160°C. Sirva quente.